[fr] Trading Automatique avec ProrealTime – ebook

49,00

Obtenir et conserver un avantage statistique sur le marché

Vous apprendrez tout ce que vous avez besoins de savoir pour développer un système de trading automatique gagnant dans cet e-book.

De nombreaux exemples de codes Prorealtime

Compétences requises:

  • connaissance de la Plateforme Prorealtime
  • avoir une année d’expérience de trading
  • connaitre un langage de programmation (vba, basic, etc)
Date de parution 17/12/2020
Editeur Auto édition
Format E-BOOK PDF A4 (21cm x 29.7cm)
Nombre de pages 307

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Description

I. Préambule

Qu’est-ce que le trading algorithme ?

Pourquoi j’ai choisi de faire du trading algorithme ?
Le style de trading Algorithmique que j’ai choisi
Ce qu’on peut attendre du trading algorithmique

Limites et possibilités du trading algorithmique

Différences entre systèmes automatiques et systèmes autonomes
Non-adaptabilité d’un système automatisé
Les extrêmes « complexité et simplicité »

Pourquoi Prorealtime ?

Langage de Prorealtime
Fonctionnement de ProOrder
Sur quels actifs peut-on lancer un robot ?

 

II. Prise en main de ProrealTime

Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement la plateforme Prorealtime. Ensuite, je vous montrerai les interfaces qui vous seront utiles pour créer des systèmes de trading automatiques. Je considère que vous êtes déjà utilisateur de la plateforme Prorealtime donc je ne reviendrai pas sur les bases de son utilisation.

Présentation de l’environnement de développement

Environnement de développement et tests
Environnement de suivi d’exécution

Créer et Lancer un premier test

Créer un système ProOrder
Explication des lignes de codes d’exemples

 

III. Les grands concepts du trading algorithmique

Dans ce chapitre, je vais vous présenter des concepts qui m’apparaissent indispensables à connaître avant de commencer à développer un système de trading automatisé. L’objectif est de vous donner une base théorique vous permettant de structurer votre pensée et votre travail.

Les trois piliers du trading algorithmique

Efficience
Efficacité
Performance
Conclusion

Gestion et intégration du risque

Risques liés au trading automatique
Exposition au risque
Intégration du risque

Trading et jeux d’argents

Jeux du pile ou face
Jeux de la roulette
Conclusions

Stratégie vs Tactique

Définitions
Approche Stratégique
Approche Tactique
Vos premiers choix tactiques

Les cinq métiers du trading algorithmique

Conception de systèmes automatisés
Développement et tests unitaires
Backtest & recette
Mise en production
Management des systèmes automatisés

Cycle de création d’un système de trading Automatique

Étapes de création d’un système de trading automatique
Modèles de conception

 

IV. Conception d’un système automatisé

Nous arrivons donc à la première étape de construction d’un système de trading automatique. Cette étape consistera dans un premier temps à traduire l’idée de départ dans un langage clair et sans ambiguïté. Dans un second temps, nous traduirons notre stratégie dans un langage plus technique. Cela nous permettra de faciliter la phase de codage et d’éviter des erreurs. Cette phase est très importante car les choix que l’on fait à l’étape de la conception vont avoir des répercussions sur toute la vie du projet.

Conception générale

Description de la stratégie
Exemple de conception générale
Achat sur resserrement des bandes de Bollinger
Description des règles de gestions

Conception détaillée

Exemple de Pseudo-code

 

V. Développement d’un système de trading automatique

Nous allons maintenant commencer à programmer un système de trading automatique. Pour commencer, vous devez créer votre système ProOrder. Ce chapitre va vous donner tous ce que vous avez besoin de savoir pour développer un système de trading automatique complet.

1. Intégrer le coût d’une opération

2. Architecture globale du programme

Paramètres et initialisation
Ouverture de position
Gestion des positions ouvertes
Arrêt d’urgence

3. Paramètres et initialisation des variables

Définition des paramètres
Gestion du TIMEFRAME
Perception et vision du marché
Définir un calendrier économique et boursier
Limiter le nombre d’ouvertures par jour
Initialisation et réinitialisation des variables

4. Les types de marchés

Identifier le type de marché
Choisir un type de marché
Mesurer la direction du marché
Ajustement du « lissage – retard » des indicateurs
Réflexions sur les régressions linéaires et polynomiales
Volatilité du marché
Spécificités du marché des matières premières
Mesurer l’accélération du marché

5. Ouvrir une position

Configurer le STOPLOSS et le TARGET
Instructions d’ouvertures d’une position
État des positions de votre système
Conditions d’ouvertures de positions

6. Gérer une position ouverte

Initialisation du STOPLOSS et du TARGET
Gestion du stoploss et du target
Programmer un stop suiveur
Réinitialisation des variables
Redéfinir l’objectif de prix
Algorithme des centaines
Pivots mensuels
Notes et observations sur les centaines et les pivots
Algorithme de sécurisation des gains
Remplacer le target par un ordre STOP

7. Arrêt d’urgence d’un robot

Instruction QUIT
Quand arrêter un robot ?

 

VI. Analyse des Backtests

L’analyse des backtests est une des activités les plus importantes dans le développement d’un système de trading automatique. Si vous avez déjà un peu d’expérience en développement de systèmes de trading avec Prorealtime, vous avez peut-être déjà constaté que trouver une stratégie gagnante n’est finalement pas si compliqué que cela. La vraie difficulté est de trouver une stratégie qui continua d’être gagnante après sa mise en production. Dans ce chapitre, je vais vous présenter les concepts et les méthodes qui me semblent nécessaire à la découverte d’une stratégie fournissant un résultat stable dans le temps.

Lancement d’un backtest

Lecture du résultat d’un backtest
Mesurer l’efficience de votre système
Identifier le dénominateur commun

Votre algorithme est-il suroptimisé ?

Les deux risques de suroptimisations

Premiers contrôles visuels et globaux

Écart-type globale de votre stratégie
Répartition des gains
Mesure du Tracking Error
Ratio gain / perte
Sécurisation des gains
Temps dans le marché
Temps en difficulté
Résumé sur les premiers contrôles visuels et globaux

Les stress tests

Augmentation du spread
Faite exécuter les stoploss à un point près
Simuler un retour au pile ou face
Succession de pertes et pire cas possible
Simuler un flash krach
A retenir / synthèse des stress-tests

Optimisation des variables

Fonctionnement de l’optimiseur des variables
Lancement de l’optimiseur des variables
Optimiser une variable
Les valeurs orphelines
Conclusion

Algorithme de Gradient Descent

Définitions et concepts
Pourquoi utiliser l’algorithme de Gradient Descent ?
Comment utiliser l’algorithme de Gradient Descent ?
Déplacement du minima

Optimisation Walk-Forward

Définitions et concepts
Lancer une optimisation Walk Forward
Interprétation du résultat du Walk-Forward
Comparaison selon l’écart-type

Modélisation Stochastique

Définitions et concepts
Application du test sur Prorealtime
Test unitaire du Stochastique
Test global du Stochastique

Prise de positions ultérieures au point d’entrée

Entrées en positions retardées

Construire une position

Pourquoi construire une position ?
Comment construire une position ?
Les règles pour construire une position
Code pour construire une position
Exemple d’une position construite

Environnement d’efficience

Contrôle des choix stratégiques

Limite au marché connu

Fonctionnement normal des marchés
Événements sans précédent
Marchés fermés ou en panne

Ma stratégie est-elle devenue obsolète ?

Cycle de vie d’une stratégie de trading
Les signes d’obsolescences

Recette d’un système de trading automatique

Cahier de recette
Exemple d’un cahier de recette
Conclusion

 

VII. Mise en production

La mise en production est la dernière étape à réaliser après avoir validé votre système de trading automatique. Cela consiste à lancer votre système de trading automatisé dans son environnement d’exécution. Après quoi votre robot commencera à opérer sur les marchés s’il trouve des opportunités satisfaisant ses conditions. Cette étape est relativement simple à réaliser, mais elle nécessite de procéder à certains contrôles que l’on appelle « validation des prérequis ».

Les étapes de mise en production

Relance d’un backtest
Envoi du robot à ProOrder
Démarrage du robot
Confirmation du lancement
Validation des prérequis

Le procès-verbal de mise en production

Exemple de PV de MEP
Activation et vérifications post MEP

 

VIII. Manager un système de trading automatisé

Malheureusement, être propriétaire d’un système de trading automatique ne signifie pas que vous n’aurez plus rien à faire après avoir réalisé la mise en production. Dans ce chapitre, nous allons voir comment manager un système de trading automatique. Nous aborderons le suivi des positions ouvertes, la gestion des incidents techniques et la vérification continue de l’efficience du système en cours d’exécution.

Suivi d’exécution et de prises de positions

Crée une interface dédiée au suivi des robots
Reprendre en manuel une position
Crash d’un système de trading automatique

Gérer les incidents techniques

Les différents types de pannes et d’incidents
Que faire en cas de panne de cotation ?
Que faire en cas d’activation des coupe-circuits ?
Que faire en cas de panne de réseau
Que faire en cas de crash d’un système de trading automatique

Vérification continue de l’efficience du système

Relance continue des tests
Analyse des positions prises
Connaître les éventements et situations non gérés / non testées

Conclusions globales

 

IX. Références & Bibliographie

De nombreuses références citées vous permetront d’approfondir vos connaissances en trading algorithmiques, en machine learning et en mathématiques.