Le Range Breaker est un indicateur permettant de détecter les cassures haussières et baissières de ranges sur la plateforme Prorealtime. Cet outil va vous aider à trader les cassures de ranges aussi bien pour faire du swing trading que du day trading.

L’indicateur affiche les signaux d’achats et de ventes à découvert sur le graphique de prix. Il affiche également les objectifs de prix et les stops de sécurité. Vous pourrez paramétrer l’indicateur pour affiner les résultats.

Le manuel d’utilisation de l’indicateur Range Breaker inclut les sections suivantes :

• Installation de l’indicateur
• Lancement de l’indicateur
• Configuration de l’indicateur
• Créer un système d’alertes
• Backtest & Trading automatique

Installation de l’indicateur

L’installation de l’indicateur sur la plateforme Prorealtime est facile et rapide. Voici les étapes d’installation :

1. Lancez votre plateforme Prorealtime

Vous devez démarrer la plateforme Prorealtime chez votre courtier. Le démarrage de la plateforme peut différer d’un courtier à l’autre.

2. Cliquez sur l’icône « Indicateur & système de trading »

L’icône se trouve en haut du graphique du prix :

3. Cliquez sur « Importer »

Après avoir cliqué sur l’icône, la fenêtre des indicateurs va s’ouvrir. Pour importer l’indicateur, vous devez cliquer sur l’icône « Importer » :

4. Sélectionnez l’indicateur Range Breaker

Après avoir cliqué sur l’icône importer, cela va ouvrir une fenêtre de dialogue vous proposant de choisir le fichier que vous souhaitez installer sur votre plateforme.

Cette fenêtre vous permet de naviguer dans votre ordinateur. Vous devez vous rendre dans le dossier contenant l’indicateur, sélectionner le fichier « RANGE.BREAKER.itf » puis cliquer sur « Importer » :

L’indicateur Range Breaker est désormais installé sur votre plateforme Prorealtime. Vous pouvez commencer à l’utiliser 😊

Lancement de l’indicateur

Vous pouvez utiliser l’indicateur sur l’actif de votre choix tel qu’une action, un indice ou un ETF. Pour lancer l’indicateur, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Ouvrir le graphique de prix de l’actif de votre choix

Vous devez afficher la fenêtre du prix de l’actif sur lequel vous souhaitez exécuter l’indicateur Range Breaker. Il suffit de cliquer sur l’actif de votre choix dans une de vos listes pour ouvrir le graphique du prix sur la plateforme Prorealtime.

2. Cliquer sur l’icône « Prix »

L’indicateur Range Breaker va afficher des informations sur le graphique de prix. Vous devez donc le lancer en mode graphique. Pour cela, vous devez cliquer sur l’icône « Prix » situé en haut à gauche de la fenêtre du graphique de prix :

3. Cliquer sur « Ajouter un indicateur »

Après avoir cliqué sur l’icône « Prix », une liste déroulante va apparaître. Cliquez sur « Ajouter indicateur ».

4. Taper « Range.Breaker » dans la barre de recherche

Après avoir cliqué sur « Ajouter indicateur », une fenêtre va s’ouvrir.

• Commencez à taper « RANGE.BREAKER » dans la barre de recherche en haut à droite de la fenêtre.
• Cliquez sur l’indicateur « RANGE.BREAKER » pour l’afficher sur le graphique du prix.

Configuration de l’indicateur

Les options de configuration de l’indicateur vous permettent de choisir le type de signal, la taille du range, les objectifs de prix avec les stops de sécurité et la sensibilité de détection des ranges.

Accéder au panneau de configuration

Pour accéder au panneau de configuration de l’indicateur, vous devez cliquer sur l’onglet portant le nom de l’indicateur situé en haut sur le graphique du prix :

Structure du panneau de configuration

Le panneau de configuration contient des cases à cocher et des zones de saisies vous permettant d’activer des options et de configurer des paramètres. Il est composé de deux blocs :

• Le premier bloc vous permet de paramétrer l’indicateur. Vous pourrez choisir le type de signal, la taille du range, vos objectifs de prix et la sensibilité du signal.
• Le deuxième bloc vous permet de gérer l’affichage de données de l’indicateur sur votre graphique.

Je vais vous présenter chacune de ces parties et vous montrer comment adapter au mieux l’indicateur à vos besoins.

Activation du signal d’achat ou de vente

L’indicateur vous offre la possibilité d’activer les signaux de cassures haussières ou baissières :

• Une cassure haussière se produit quand le prix clôture au-dessus de la résistance d’un range. Cela préfigure une hausse des marchés. Ce signal permet d’ouvrir une position longue.
• Une cassure baissière se produit quand le prix clôture sous le support d’un range. Cela préfigure une baisse des marchés. Ce signal permet d’ouvrir une position courte.

Le signal « Bullish Breakout » va afficher les cassures haussières et le signal « Bearish Breakout » va afficher les cassures baissières. Pour activer l’un ou l’autre de ces signaux, vous devez cocher la case que vous souhaitez :

Longueur du range

Vous pouvez définir la longueur des ranges dont vous souhaitez trader les cassures. Par défaut, la longueur du range est 100. Cela signifie que l’indicateur ne va détecter que les ranges d’une longueur de 100 bougies :

Extension du range

L’indicateur utilise la longueur définie ci-haut pour détecter les ranges. Cependant, on ne peut pas savoir à l’avance quelle sera la longueur exacte du range quand il sera cassé.

L’extension de la longueur permet d’agrandir le range. L’indicateur va utiliser cette longueur étendue pour détecter les cassures. Un petit segment vertical permet de distinguer le range de son extension :

Le paramètre “Length Extension” permet d’agrandir le range avec un pas de 1/10 fois la longueur du range. Par défaut le range est étendu de 0.5 fois sa longueur :

Avec cette configuration, les ranges seront détectés sur cent bougies, et les cassures seront détectées sur les 50 bougies suivantes. La longueur totale de détection + cassures sera donc de 150 bougies.

Hauteur du range

Vous pouvez définir la hauteur minimum et maximum des ranges que l’indicateur va reconnaître. Ces hauteurs sont définies en pourcentage du contexte. Le contexte correspond à la différence entre la bougie la plus haute et la plus basse sur une période égale à trois fois la longueur du range :

Validation du breakout

Une cassure est validée quand le marcher continue dans le sens de la cassure. Une cassure haussière est validée quand la bougie suivant la cassure du range clôture au-dessus de la ligne haute du range. Une cassure baissière est validée quand la bougie suivant la cassure du range clôture sous la ligne basse du range.

Vous pouvez activer la validation des cassures en cliquant sur l’option « Validated Breakout ». Dans ce cas, l’indicateur ne retournera que les cassures haussières ou baissières validées :

Augmentation du volume

L’augmentation des volumes est une des meilleures façons d’éliminer les faux signaux de cassures de ranges. L’indicateur vous permet de filtrer les cassures haussières et baissières pour lesquelles le signal est accompagné d’une augmentation des volumes. Pour activer ce filtre, vous pouvez cocher la case « Volumes Increases » :

Filtre de tendance

La stratégie de cassures de ranges permet de profiter de la continuation de la tendance. Trader dans la tendance va augmenter votre taux de réussite et votre espérance de gain par position.

Une cassure de range validée avec des volumes se produisant dans une tendance haussière peut être le départ d’un nouveau cycle haussier de long terme. Le plus important est de regarder la tendance de long terme de l’actif que vous souhaitez trader.

L’image suivant montre le potentiel de gain d’une cassure de range dans un marché haussier :

L’indicateur Range Breaker vous permet de filtrer la détection des ranges en fonction de la tendance. Vous devez simplement cocher la case « Positive Trend » pour activer un filtre de tendance haussière ou « Negative Trend » pour activer un filtre de tendance baissière :

Objectifs de prix

L’indicateur calcule les objectifs de prix à partir de la hauteur du range. Vous pouvez afficher plusieurs objectifs de prix. Les quatre premiers objectifs de prix correspondent à la moitié de la hauteur du range. Les suivants sont égaux à la hauteur du range. Par défaut, l’indicateur affiche les trois premiers objectifs de prix :

Stop de sécurité

L’indicateur calcule la position du stop de sécurité à partir de la hauteur du range. Les quatre premiers niveaux de stops de sécurités correspondent à la 1/4 de la hauteur du range. Les suivants sont égaux à ½ de la hauteur du range. Par défaut, l’indicateur affiche le troisième niveau de stop qui correspond au 3/4 de la hauteur du range :

Année de départ

Vous pouvez définir l’année à partir de laquelle l’indicateur va commencer à chercher des ranges. Cela permet d’alléger vos graphiques et d’accélérer le temps de calcul :

Taille de la police

Vous pouvez modifier la taille de la police des objectifs de prix et des stops de sécurité :

Affichage des données sur le graphique

Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage des données sur le graphique avec l’option « Return Data ». Si vous cochez cette option, l’indicateur va retourner les variables tel que les signaux de cassures, les targets et les stoploss :

Vous devez cocher cette option si vous souhaitez utiliser l’indicateur pour créer des alertes. Je vous explique comment créer des alertes au chapitre « Créer un système d’alertes » de cette documentation.

Créer un système d’alertes

La plateforme Prorealtime vous permet de créer des alertes de trading. Vous pouvez utiliser l’indicateur Range Breaker pour créer des alertes de cassures haussières ou baissières. Voici les étapes que vous devrez suivre pour créer une alerte :

1. Configurer l’indicateur

Avant de créer une alerte, vous devez configurer l’indicateur Range Breaker. La plateforme Prorealtime s’appuiera sur la configuration que vous avez choisie pour vous envoyer des alertes.

Par exemple, si vous avez défini des ranges d’une longueur de cinquante périodes avec la validation des breakouts et l’augmentation des volumes, les alertes vous seront envoyé que pour cette configuration.

2. Ouvrir la fenêtre des alertes

Pour mettre en place une alerte vous devez ouvrir la fenêtre des alertes. Pour cela, vous devez faire un clic droit sur le graphique de prix et cliquer sur « Créer une nouvelle alerte » :

3. Sélectionner l’indicateur Range Breaker

Vous devez sélectionner l’indicateur Range Breaker pour que le système d’alerte de Prorealtime utilise les signaux retournés par cet indicateur :

4. Paramétrer les valeurs

L’indicateur Range Breaker retourne 1 quand il y a une cassure haussière et -1 quand il y a une cassure baissière. Si vous souhaitez créer une alerte sur des cassures haussières, vous devez choisir le signe « égal » et mettre une valeur de « 1 » :

5. Gérer les déclenchements

La partie déclenchement vous permet de choisir la temporalité des alertes. Dans cet exemple, la plateforme enverra des alertes une fois par jour en cas de cassure haussière :

Note : vous pouvez écrire un message décrivant le signal dans la zone de commentaire.

Backtest & Trading automatique

Vous pouvez intégrer le Range Breaker dans un backtest ou l’utiliser pour créer un système de trading automatique. La nouvelle version de l’indicateur retourne toutes les informations dont vous avez besoin pour créer une stratégie.

Intégrer l’indicateur dans un backtest

Instruction CALL

L’instruction CALL permet d’intégrer un indicateur dans un backtest. Vous devez mettre le nom de l’indicateur que vous appelez entre parenthèses comme suit :

myBreakout, myTargetLong, myStoplossLong, myTargetShort, myStoplossShort, myHeight, myTrend = CALL "RANGE.BREAKER"[1, 0, 100, 5, 20, 50, 1, 1, 1, 0, 4, 3, 2015, 18, 0](close)

Insertion des fonctions

Vous pouvez utiliser l’outil d’insertion des fonctions pour appeler l’indicateur dans votre code source. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton d’insertion de fonctions sur la fenêtre de l’éditeur de code :

Ensuite taper « range breaker », sélectionnez l’indicateur et cliquez sur « Ajouter » :

L’indicateur sera intégré dans le code avec les réglages par défaut.

Code d’un backtest

Je vous ai fourni le code d’un backtest appelant l’indicateur Range Breaker. Cela vous permettra d’intégrer plus facilement l’indicateur dans votre stratégie.

Le fichier se nomme « Range.Breaker.Backtest.itf ».

Le code suivant va ouvrir des positions longues et courtes après la cassure de ranges de 100 bougies :

DEFPARAM CUMULATEORDERS = False
//--------------------------------------------------------//
// *** SETTING BLOCK *** //
//--------------------------------------------------------//
// Capital to invest
ONCE CapitalToInvest = 10000
// Position Size
NumberOfContracts = ROUND(CapitalToInvest / Close, 2)
// Type of Breakout. Values: 1 to activate; 0 to inactivate
ONCE BullishBreakout = 1
ONCE BearishBreakout = 0
// Length of the range. Best values: 50; 100; 200
ONCE RangeLength = 200
// Extension of the Range
ONCE RangeExtension = 5
// Min range height (%)
ONCE HeightMin = 20
// Max range height (%)
ONCE HeightMax = 50
// Breakout conditions. Values: 1 to activate; 0 to inactivate
ONCE ValidatedBreakout = 1
ONCE VolumeIncreases = 0
// Trend Filter
ONCE PositiveTrend = 0
ONCE NegativeTrend = 0
// Target and Stoploss levels
ONCE TargetLevel = 10
ONCE StoplossLevel = 4
// Starting Year
ONCE StartingYear = 2000
// Font Size
ONCE FontSize = 12
// Return target and stoploss. Values: 1 to activate; 0 to inactivate
ONCE ReturnData = 1
//--------------------------------------------------------//


// * INITIALIZATION OF THE VARIABLES * //
myBreakout = 0
myTargetLong = 0
myStoplossLong = 0
myTargetShort = 0
myStoplossShort = 0
myHeight = 0
myTrend = 0

// *** IMPORT OF THE RANGE BREAKER INDICATOR *** //
myBreakout, myTargetLong, myStoplossLong, myTargetShort, myStoplossShort, myHeight, myTrend = CALL "RANGE.BREAKER"[BullishBreakout, BearishBreakout, RangeLength, RangeExtension, HeightMin, HeightMax, ValidatedBreakout, VolumeIncreases, PositiveTrend, NegativeTrend, TargetLevel, StoplossLevel, StartingYear, FontSize, ReturnData](close)


// *** LONG POSITION OPENING *** //
// NOT OnMarket AND
IF NOT OnMarket AND myBreakout=1 THEN
  BUY NumberOfContracts CONTRACTS AT MARKET
  Set Target Price myTargetLong
  Set Stop Price myStoplossLong
ENDIF

// *** SHORT POSITION OPENING *** //
IF NOT OnMarket AND myBreakout=-1 THEN
  SELLSHORT NumberOfContracts CONTRACTS AT MARKET
  Set Target Price myTargetShort
  Set Stop Price myStoplossShort
ENDIF

Configuration du backtest

Voici comment configurer les paramètres de l’indicateur Range Breaker.

Types de breakouts

Les variables BullishBreakout et BearishBreakout vous permettent d’activer les signaux de cassures haussières et baissières. Vous devez mettre la valeur de 1 pour activer un type de cassure, et 0 le pour désactiver :

ONCE BullishBreakout = 1
ONCE BearishBreakout = 1

Longueur du range

La variable RangeLength vous permet de définir la longueur du range. Dans cet exemple, la longueur du range est de 100 bougies :

ONCE RangeLength = 100

Extension du range

Vous pouvez prolonger la longueur du range afin d’obtenir plus de cassure. Si vous mettez 1, la longueur sera étendue d’une fois la longueur initiale du range. Dans ce cas, le système détectera les cassures de range allant de 100 à 200 bougies. Si vous mettez 2, la longueur sera étendue de deux fois. Vous pouvez mettre des valeurs décimales. Dans cet exemple, la longueur du range est étendue d’une demi-fois :

ONCE RangeExtension = 1

Hauteur du range

Vous pouvez définir la hauteur minimale et maximale des ranges. Ces hauteurs sont définies en pourcentage du contexte. Le contexte correspond à la différence entre la bougie la plus haute et la plus basse sur une période correspondant à trois fois la longueur du range :

// Min range height (%)
ONCE HeightMin = 20
// Max range height (%)
ONCE HeightMax = 50

Validation de la cassure

Vous pouvez filtrer les signaux de cassures validés. Vous devez mettre 1 pour valider la cassure et 0 sinon. Dans cet exemple, les cassures sont validées :

ONCE ValidatedBreakout = 1

Augmentation des volumes

Vous pouvez filtrer les cassures accompagnées par une augmentation des volumes. Vous devez mettre 1 pour activer ce filtre et 0 sinon :

ONCE VolumeIncreases = 1

Filtres de tendance

Vous pouvez filtrer la tendance pour que l’indicateur ne détecte des ranges que dans une tendance haussière ou baissière. Vous devez mettre 1 pour activer ce filtre et 0 sinon :

// Trend Filter
ONCE PositiveTrend = 1
ONCE NegativeTrend = 0

Target et stoploss

Vous pouvez définir les niveaux de target et de stoploss. Cela va déterminer les valeurs des targets et des stoploss pour les signaux d’achats et de ventes à découvert. Dans cet exemple, le niveau du target est 5 et celui du stoploss est 4 :

ONCE TargetLevel = 5
ONCE StoplossLevel = 4

Année de départ

Vous pouvez déterminer l’année de départ à partir de laquelle l’indicateur va commencer à chercher des ranges :

// Starting Year
ONCE StartingYear = 2016

Taille de la police

Cette option sert à définir la taille de la police pour l’affichage des stoploss et targets. Elle n’est valable que pour l’indicateur. Vous pouvez laisser les variables par défaut :

// Font Size
ONCE FontSize = 12

Retour des données

L’activation de cette option autorise l’indicateur à retourner des données comme les signaux, les targets et les stoploss. Vous devez laisser cette option activée pour pouvoir utiliser l’indicateur dans un backtest ou une stratégie automatique :

ONCE ReturnData = 1

Variables retournées par l’indicateur

L’indicateur Range Breaker retourne les six variables suivantes, dont voici les explications :

Exemple d’exécution du backtest

Voici un exemple d’un backtest lancé sur l’ETF Technologie Select Sector SPDR (XLK) dans l’unité de temps 15-minutes de 2018 à 2024 :